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就算没有“十月魔咒” 这两大指标也预兆着市场噩梦的到来

2019年10月09日 23:30
来源: 金十数据

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  美股十月可谓开局不利,10月的前两个交易日三大股指创下了2008年全球金融危机以来最糟糕的季度开场纪录此情此景,不禁让人回想起去年第四季度的美股噩梦。

  事实上,随着贸易局势不确定性、地缘政治危机等风险事件的发酵,美股跌势已在9月中初现,标普500指数已经连续三周录得下跌。根据FactSet的数据,第三季度美国上市公司的收益率将下跌超过4%,这又是股市疲软的另一凶兆。

  由此看来,美股可能不是因为所谓的“10月魔咒”才开始呈现疲态。关于美股未来几个月的走向,我们还能从以下两个指标找出些端倪。

  VIX波动率指数

  沉寂了一个月的市场波动率指数(VIX)近日重新躁动起来,10月前四个交易日的盘中波动均超过1%。昨日,三大股指均收跌逾1%。根据Advisor Perspectives的数据,昨天是今年以来股指录得第15个下跌1%的日子。

  与此同时,VIX指数昨日一度上涨13.5%,攀升至20以上水平,这已经和近三个市场表现最差的月份——2019年8月,2019年5月和2018年12月的水平相当,这似乎预兆着未来股市下跌1%的天数还会增加。

  Forbes分析师指出,除了指标的绝对水平,VIX指数曲线的斜率也体现了股市的抛售压力。当前VIX期货F2-F3(今年11月至12月)、F5-F6(2020年2月至2020年3月)和F7-F8(2020年4月至2020年5月)的曲线都显示出逆价,即未来几个月会出现更高的价值。这可能意味着股市未来数月还将面临更大的波动。

  值得注意的是,VIX期货曲线的这种倒转走势已成为过去两年里衡量整体市场抛售压力的可靠指标。

  斐波纳契回撤线

  斐波那契回撤线往往用来分析股指和股票技术回调的可能幅度,以标普500指数2007年10月主要峰值的最后一次上涨为例,如果上升趋势良好,则任何回调或回调通常都将保持在如下所示的A至B回调线上方。

  然而,一旦市场失守三个常见回撤水平时,则意味着出现新的持续下降趋势的可能性增加,而这恰好发生在2007年10月至2008年1月的金融危机期间。

  当前,标普500指数从A到B已经脱离了2018年12月低点以来的任何主要回撤水平。事实上,自2019年7月达到峰值以来,标准普尔500指数就没有触及三个回撤水平中的任何一个。

  分析师指出,如果从12月低点反弹是牛市的最后一步,标普500指数本应触及上述所有三个水平,但是事实上并没有发生。这可能意味着,在接下来的几天和几周内,股市会出现进一步下跌。

(文章来源:金十数据)

(责任编辑:DF407)

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